1. Бабешко Основы Эконометрического Моделирования Pdf
2. Бабешко Основы Эконометрического Моделирования Скачать

Это развитие было весьма успешным, т.к. Р.Фришу и Я.Тинбергену в 1969 году была присуждена Нобелевская премия. Эконометрия буквально означает измерения в экономике. Однако речь идет не о прямых измерениях, а о косвенных. В настоящее время чаще употребляется термин 'эконометрика', которая представляет обоснование и доказательство концепций и выводов экономической теории результатами количественного анализа реальных процессов. Основная задача эконометрики состоит в построении моделей специфического типа (эконометрических моделей), описывающих взаимообусловленное развитие соци-ально-экономических процессов на основе информации, отражающей распределение их уровней во времени и (или) в пространстве однородных объектов. Наиболее важной задачей является оценка и проверка экономической модели.

Бабешко Основы Эконометрического Моделирования Pdf

В книжном интернет-магазине ozon можно купить учебник Основы эконометрического. Название: Основы эконометрического моделирования Автор(ы): Л. Бабешко Издательство: КомКнига ISBN: 5-484-00757-7, 978-5-484-00757-8 Год: 2006 Имя файла: osnovy-ekonometricheskogo-modelirovaniya.zip Размер архива: 20Mb. Авторы подробно останавливаются на этапах построения экономических моделей, методы составления и написания спецификаций, алгоритмов оценки параметров и проверки адекватности. Представлена масса примеров с подробным решением и разбором слоджных моментов в задании. Отдельно выделены темы по формированию и описанию различных временных рядов. Автор: Бабешко Л. Страниц: 432 Формат: djvu Размер: 4,83 Мб Качество: хорошее, текстовый слой, оглавление Год издания: 2006. Основы эконометрического моделирования: В пособие включены классические регрессионные модели (линейные и нелинейные), обобщенные регрессионные модели, регрессионные модели с фиктивными переменными, регрессионные модели с распределенными лагами, авторегрессионные модели, системы одновременных уравнений. Часть упражнений предназначена для работы с Excel. Пособие предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям финансово-экономическог. Изложены методы построения эконометрических.

Первой стадией этого служит спецификация модели в математической форме. На второй стадии осуществляется сбор адекватных данных об объекте. На третьей стадии проводится оценка параметров модели и проверка оцененной модели. Модель либо признается реалистичной, либо признается необходимость оценки другой спецификации модели. Таким образом, эконометрическое моделирование охватывает весь цикл решения экономической задачи - от ее постановки до содержательной интерпретации результатов статистического анализа и прогнозирования. Как отмечают ведущие статистики, при всем разнообразии спектра решаемых с помощью эконометрики задач их можно классифицировать по конечным прикладным целям на две основные: прогноз социально- экономических показателей, характеризующих состояние анализируемой системы, и имитация различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы.

Классификация эконометрических исследований (табл.5.1), данная Дж.Джонстоном в монографии 'Эконометрические методы' (2), является хорошим ориентиром в изучении эконометрики. При построении адекватной эконометрической модели решающее значение имеют теоретические предпосылки. Предположение о вероятностных свойствах случайного возмущения и является той априорной информацией, которая позволяет выбирать конкретный вид зависи орной информации.

Эмпирическая же информация может в мости или модельную спецификацию. Допущение адди- 1 03 И § В ысокод етализированные S и ч о D К - S о и Не агрегированные « s и й о ч О Г) Агрегированные 1 W (D О Прочие S ft Международной торговли Ч 3 « Сектора, отрасли, фирмы о а S g Поведения потребителя и Метод максимального правдопо-добия с полной информацией (D И g а (D S « Трехшаговый метод наименьших квадратов ев И К В и и (D S К и (D я О Методы ограниченной информации к S о К (D а « о и ч Двухшаговый метод наименьших квадратов и о О Идентификация ч Гетероскедастичность кова- о н (D Автокорреляция риа-? Априорная информация цион- Ошибки в переменных ный анализ S и щ Лаговые переменные и а « мультиколлинеарность а и (D Спецификация ошибок о и ч а ю Группировка переменных О ю О Линейные ограничения сезон ¦ W и К о ^ У « Фиктивные переменные ная кор- Прогнозирование ч щ Рй О Проверка Оценивание ректи ровка тивности случайного возмущения также относится к апри- лучшем случае дать сведения о совместном распределении исследуемых признаков. При допущении нормальности или, по крайней мере, симметричности распределения возмущения в качестве наилучшего приближения функции к эмпирическим наблюдениям, можно выбрать линейные соотношения пере-менных в эконометрической модели. При других распределениях случайного возмущения лучшей зависимостью может оказаться нелинейная функция. Построение модели можно начинать с анализа ли-нейной зависимости, тогда идентификация модели должна выявить характер распределения возмущения, т.к. Постулируется нормальность распределения возмущения и проверяется зависимость на линейность.

Если нормальность распределения выборочных остатков не обеспечивается, то исследуется другая спецификация при сохранении гипотезы нормальности распределения случайного возмущения. Принципы построения эконометрических моделей: Выбор результативных признаков, представляющих для исследователя основную цель и суть решаемой задачи.

Построение уравнения, в котором изменение результативного признака объясняется при помощи других переменных. Построение уравнений для объясняющих переменных до тех пор, пока необъясненными останутся только те переменные, которые невозможно выразить в рамках данной модели.

Бабешко Основы Эконометрического Моделирования Скачать

Все параметры полученных уравнений должны быть оценены статистическими методами на основе данных в форме временных рядов. Уравнения с полученными оценками па раметров проверяются при помощи экстраполяции и результаты прогноза оцениваются на надежность.